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run_id: 4
date: "2026-03-09 03:45:30 UTC"
n_confirmed: 0
n_rejected: 0
top_strategy: "N/A"
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# 研究迴圈報告 — Run #4

> 產生時間：2026-03-09 03:45:30 UTC

## 執行摘要

本次研究迴圈共評估 **0** 個策略，確認假說 **0** 個，拒絕假說 **0** 個。

## 策略績效總表

| 策略名稱 | Sharpe | 最大回撤 | 交易次數 | 穩健度 | WFE | 勝率 |
|----------|--------|----------|----------|--------|-----|------|

## 錯誤日誌摘要

- **data_continuity_risk**: 1 次
- **hypothesis_coverage_gap**: 1 次
- **backtest_crash**: 1 次

最近錯誤：

- [data_continuity_risk] Run 3 的 credit_spread_asymmetry_r3.py 回測崩潰（BacktestError），導致 H4 PUT/CALL 不對稱假設仍未得到有效驗證。
- [hypothesis_coverage_gap] 現有假設系統中關於日內時機（H8）和 IV 分層（H9）的量化研究完全缺失，而這兩者在學術文獻中有最強的實證支持。
- [backtest_crash] Script credit_spread_r4_asymmetry_quality.py failed (rc=1):   File "/home/francis/project/backtest/research/scripts/run-

## 研究演化紀錄

| Agent | 方法 | 成功率 | 樣本數 |
|-------|------|--------|--------|
| researcher | credit spreads | 0.00% | 5 |
| optimizer | credit spreads | 0.00% | 3 |
| risk-auditor | credit spreads | 0.00% | 7 |
| risk-auditor | general | 0.00% | 1 |
| portfolio-mgr | entry_timing | 0.00% | 6 |
| risk-auditor | general | 0.00% | 6 |

## 建議與後續行動

- 最常見錯誤類型為 **data_continuity_risk**（1 次），建議優先修復。
- 本次迴圈無策略產出，建議檢查資料品質與生成 prompt。